Numbering Code	P-MGT75 60076 LJ44	Year/Term	2022 ・ Second semester
Number of Credits	2	Course Type	Lecture
Target Year		Target Student
Language	Japanese	Day/Period	Mon.5
Instructor name	EGAMI MASAHIKO (Graduate School of Economics Professor)
Outline and Purpose of the Course	本特論は「ファイナンス工学1、2」を基礎スキルとして、修士・博士論文の作成を視野に入れ、研究を進めるうえで、必要・有益と思われるトピックや数学についてテーマを絞って学習することを目的とします
Course Goals	より発展的な理論を学修し、論文作成のための基礎能力を身につける。
Schedule and Contents	本年度は下記の教科書を用い「Local time（局所時間）」について、参加者による発表を中心に進めます。最初の講義には必ず出席してください。また（教科書の内容に限らず）各自の論文のアイデア等を議論する場ともなります。 1. Local timeの定義と存在について（3週間） 2. 一般化された伊藤の公式（3週間） 3. Poisson random measureとSubordinator（3週間） 4. 時間変換によるブラウン運動の分解について（3週間） 5. Elastic Brownian motion（3週間）
Evaluation Methods and Policy	平常点評価（100%) 必ず発表をすること、課題の提出が要求される場合は必ず提出すること
Course Requirements	「ファイナンス工学II」を履修済みであること
Study outside of Class (preparation and review)	発表の回でなくとも予習は必須です。各自が予習しているという想定で進めます。
Textbooks	Textbooks/References	Brownian motion and stochastic calculus, I. Karatzas and S. Shreve, (Springer, 1991 ), ISBN:3-540-97655-8