コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

  • 日本語
  • English
 
現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 理学研究科 数学・数理解析専攻 数学特別講義(数理ファイナンス)

数学特別講義(数理ファイナンス)

JA | EN

科目ナンバリング
  • G-SCI11 90251 LJ55
開講年度・開講期 2020・通年集中
単位数 1 単位
授業形態 講義
配当学年 修士
対象学生 大学院生
使用言語 日本語
曜時限 集中
教員
  • 藤田 岳彦(非常勤講師)
授業の概要・目的 数理ファイナンスの基礎を学ぶ.また,その理解に必要なランダムウォーク、ブラウン運動などの分布論なども理解する。
到達目標 数理ファイナンスの基礎事項を理解する.それと同時に関連する確率論について理解する。
授業計画と内容 1.基礎概念の説明(1回)
2.2項モデル(1回)
3.一般の離散時間モデル(ランダムウォーク、離散伊藤公式、マルチンゲールなど)(1回)
4.Black-Scholes 式(1回)
5.連続時間モデルの入門(ブラウン運動、確率微分方程式、伊藤公式など)(1回)
履修要件 確率論の基礎概念(特に,2項分布,正規分布,中心極限定理)を学習していることが望ましい.
授業外学習(予習・復習)等 予習は特に必要なく,授業の復習が重要である.
参考書等
  • 新版 ファイナンスの確率解析入門, 藤田岳彦, (講談社(2017)),