Numbering Code	U-ECON00 30030 SJ43 U-ECON00 40040 SJ43	Year/Term	2022 ・ First semester
Number of Credits	2	Course Type
Target Year		Target Student
Language	Japanese	Day/Period	Wed.4
Instructor name	EGAMI MASAHIKO (Graduate School of Economics Professor)
Outline and Purpose of the Course	ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。　具体的にはファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析解が求まるケースよりも数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABなどでコードを書いてもらい実践的な能力を高めます。
Course Goals	ファイナンス工学に必要な数値計算に関する理論、アルゴリズム、コードの実装を習得すること
Schedule and Contents	以下の内容を１課題あたり２～３週で履修する予定です。無論、単なるコーディングに終わることなく背後にあるファイナンス理論についても考察します。 １．プログラミングの基礎 ２．格子モデルによる派生証券の価格付け 　　（１）パラメータの設定について 　　（２）二つの資産が関連する派生証券について ３．有限差分法による偏微分方程式の数値的解法 　　（１）Explicit 法 　　（２）Implicit 法
Evaluation Methods and Policy	平常点評価100%。平常点評価に授業への参加状況、課題提出、授業内での発言を含む。
Course Requirements	微積分、線形代数、確率・統計の知識を有していること
Study outside of Class (preparation and review)	課題の提出は必須です。これが復習となります。
References, etc.	コンピュテーショナル・ファイナンス, 森平爽一郎、小島裕, (朝倉書店、1997)