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現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 経済学部 専門科目Ⅰ 派生証券論

派生証券論

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科目ナンバリング
  • U-ECON00 20604 LJ43
開講年度・開講期 2020・前期
単位数 2 単位
授業形態 講義
配当学年 2-4回生
対象学生 学部生
使用言語 日本語
曜時限 月5
教員
  • 江上 雅彦(経済学研究科 教授)
授業の概要・目的 ファイナンス工学の基本的な価格付け理論(無裁定価格、リスク中立確率)を用いて、さまざまな派生証券のプライシングと、派生証券を用いたリスクヘッジの方法について学習します。複雑な数学を用いず、二項モデルによる直観的な説明を行います。
到達目標 派生証券の価格付けの仕組み、実際の金融業務での活用、リスクヘッジの仕方などを理解する。
授業計画と内容 以下の課題について、1 課題あたり1~2週の授業をする予定です。

1.無裁定価格の方法とリスク中立確率
2.先渡し(フォワード)契約
3.先物市場
4.最小分散ヘッジについて
5.金利の期間構造
6.金利モデルについて
7.カリブレーション(Hull-Whiteモデル)
8.金利派生証券の価格付け
9.金利スワップ契約
最終週はフィードバック等を行います。
成績評価の方法・観点 小テスト(40%)、期末試験(60%)
履修要件 特になし
授業外学習(予習・復習)等 小テストのための勉強になりますので復習を励行してください。