金融理論と実際の金融市場

科目ナンバリング G-ECON31 6A329 LJ43 開講年度・開講期 2021 ・ 前期
単位数 2 単位 授業形態 講義
配当学年 対象学生
使用言語 日本語 曜時限 月2
教員 三井住友信託銀行 (非常勤講師)
授業の概要・目的 [三井住友信託銀行株式会社寄附講義]
本講義は、三井住友信託銀行の実務担当者が金融実務の基本的事項を説明し、金融理論が実際トレーディング戦略や金融機関のリスク管理、顧客ニーズに対するソリューション等にどのように応用されているかを全14回にわたり紹介する。
到達目標 金融理論が実際の現場でどのように活かされているかを学習し、理論と実務の関連性や相違点を理解する。
授業計画と内容 授業計画は次の通り。
1. ガイダンス/金融理論のトレーディング戦略への応用1(藤田)
2. 金融理論のトレーディング戦略への応用2(藤田)
3. 金利・為替デリバティブのトレーディング実務初級(竹村)
4. 金利・為替デリバティブのトレーディング実務中級(竹村)
5. プライシング理論の概要とその限界(久保)
6. 様々なモデルと測度について(久保)
7. 理論と実務に関する近年のトピック(久保)
8. クオンツとAI投資(ロボット運用)について1(永井)
9. クオンツとAI投資(ロボット運用)について2(永井)
10. 銀行ALMの実務(野村)
11. 有価証券投資の実務(野村)
12. 事業法人における市場リスクおよびデリバティブを活用したリスクコントロール手法1(田中)
13. 事業法人における市場リスクおよびデリバティブを活用したリスクコントロール手法2(田中)
14. マーケットと信託(松本)
成績評価の方法・観点 平常点(40点)と期末試験(60点)の合計
履修要件 特になし
授業外学習(予習・復習)等 オンライン講義を想定し、毎回の講義後に感想文等の課題を提出してもらい、その課題提出を持って平常点とする。
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