Financial Engineering 1

Numbering Code G-ECON31 6A530 LJ43
G-ECON31 6A530 LJ55
Year/Term 2021 ・ First semester
Number of Credits 2 Course Type Lecture
Target Year Target Student
Language Japanese Day/Period Mon.4
Instructor name Rusudan Kevkhishvili (Graduate School of Economics Senior Lecturer)
Outline and Purpose of the Course 確率論と確率過程を体系的に学習します。本講義の内容はファイナンス工学、及び、確率過程を扱う他分野(数学、工学等)において研究を行うための基礎となっています。本講義は主として研究者を志望する人を対象としており、数学的にテクニカルな内容を含みます。
Course Goals 確率論の基礎を確実に理解することを目標とします。
Schedule and Contents <授業で扱うテーマ>

第1回~第2回 測度空間と可測関数
第3回~第4回 積分論
第5回 確率測度、確率変数、分布関数
第6回~第7回 期待値、一様可積分性
第8回 直積空間
第9回 条件付期待値
第10回~第11回 収束概念  
第12回 確率過程と情報系、停止時刻(stopping times)
第13回~第14回 離散時間のマルチンゲール
第15回 フィードバック
Evaluation Methods and Policy 宿題(50%)、期末試験(50%)
Course Requirements 極限操作など微分積分・解析の知識を有していること。
Study outside of Class (preparation and review) 復習は必須です。また、次の授業ではどのようなことを履修するかについて把握しておいてください。
Textbooks Textbooks/References Probability and Stochastics, Erhan Cinlar, (Springer), ISBN:978-0-387-87858-4