advanced seminar

Numbering Code U-ECON00 40040 SJ43
U-ECON00 30030 SJ43
Year/Term 2021 ・ Second semester
Number of Credits 2 Course Type
Target Year Target Student
Language Japanese Day/Period Wed.4
Instructor name EGAMI MASAHIKO (Graduate School of Economics Professor)
Outline and Purpose of the Course ゼミの2年間で、ファイナンス工学を理解し、実務に役立てるために必要な理論、数値計算、実証分析を一通り履修することを目的にします。
今年度はファイナンス工学に必要な ファイナンスデータの 時系列分析を学びます。 実務においても研究においても、 デリバティブ等の価格付け、 その性質の分析ためにモデルを作りますが、実際のデータを説明できなければ意味がないからです。また時系列データを見ることによって、どのようなモデルを作ればよいか、なども分析できます。

Course Goals 時系列データの分析方法とその応用について実務的な能力を身につける。
Schedule and Contents 前期に引き続いて、 以下の内容を履修する予定です。無論、背後にあるファイナンス理論についても考察します。
5. トレンドをもつデータの分析(4週)
6. 「見せかけの回帰」を見破る(3週)
7. 標準偏差の変動を分析する(4週)
8. 経済状態の変化などを組み込んだモデル(4週)
Evaluation Methods and Policy 平常点評価100%。平常点評価に授業への参加状況、小テスト、小レポート、授業内での発言を含む。
発表のための予習、また自分が発表する回でなくとも予習は必須です。
Course Requirements 微積分、線形代数、確率・統計の知識を有していること
Study outside of Class (preparation and review) 課題の提出は必須です。これが復習となります。
Textbooks Textbooks/References 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析, 沖本竜義  , (朝倉書店), ISBN:978-4-254-12792-8
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