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現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 経営管理大学院 専門科目 6410000 デリバティブ論

6410000 デリバティブ論

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科目ナンバリング
  • P-MGT75 60420 LJ44
開講年度・開講期 2020・前期
単位数 2 単位
授業形態 講義
配当学年 1.2
対象学生 大学院生
使用言語 日本語
曜時限 木3
教員
  • 岩城 秀樹(経営管理大学院 客員教授)
授業の概要・目的 金融工学におけるデリバティブ評価の基本となるHarrison and Pliska流の無裁定価格評価法によるブラック・ショールズ式の導出及びそれに基づくリスク・ヘッジ。
ブラック・ショールズ式は、金融実務でも多用されており、その導出と理解は、将来、金融工学を専攻する学術研究、金融工学を応用する実務に就くことを希望する者にとって必須の素養となる。
到達目標 金融工学におけるデリバティブ評価の基本となるHarrison and Pliska流の無裁定価格評価法によるブラック・ショールズ式の導出を理解し、様々なデリバティブ評価に応用できるようになる。
授業計画と内容 第1回:デリバティブとは
第2回:無裁定価格評価法
第3回:1期間2項モデル
第4回:リスク中立化法
第5回:多期間2項モデル
第6回:確率と確率過程
第7回:確率積分
第8回:確率微分方程式
第9回:ブラック・ショールズ・モデル
第10回:ブラック・ショールズ式
第11回:アメリカン・オプション
第12回:先渡しと先物
第13回:リスク・ヘッジ
第14回:金利派生資産
第15回:期末試験

学習の理解度に応じて、変更される場合がある。
成績評価の方法・観点 ほぼ毎回の講義後に課す課題の提出・完了状況50%と定期試験(筆記)50%
履修要件 大学学部レベルの微分積分,線形代数,初等確率論を理解していること.
授業外学習(予習・復習)等 事前にHP上に講義に使用する講義ノートをpdfファイルとしてアップしておくので,各自,ダウンロード,印刷して予習しておくこと。また,講義後に課題に課すので課題に取り組むことによって講義内容を復習すること。
教科書
  • デリバティブ―理論と応用, 岩城秀樹, (朝倉書店), ISBN:4254545533
参考書等
  • 確率解析とファイナンス, 岩城秀樹, (共立出版), ISBN: ISBN:4320018583
  • Maximaで学ぶ経済・ファイナンス基礎数学, 岩城秀樹, (共立出版), ISBN: ISBN:4320110315