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現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 経営管理大学院 専門科目 6221000 ファイナンス工学Ⅰ

6221000 ファイナンス工学Ⅰ

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科目ナンバリング
  • P-MGT75 60399 LJ43
開講年度・開講期 2020・前期
単位数 2 単位
授業形態 講義
配当学年 1.2
対象学生 大学院生
使用言語 日本語
曜時限 月4
教員
  • Rusudan Kevkhishvili(経済学研究科 講師)
授業の概要・目的 確率論と確率過程を体系的に学習します。本講義の内容はファイナンス工学、及び、確率過程を扱う他分野(数学、工学等)において研究を行うための基礎となっています。本講義は主として研究者を志望する人を対象としており、数学的にテクニカルな内容を含みます。
到達目標 確率論の基礎を確実に理解することを目標とします。
授業計画と内容 <授業で扱うテーマ>

第1回~第2回 測度空間と可測関数
第3回~第4回 積分論
第5回 確率測度、確率変数、分布関数
第6回~第7回 期待値、一様可積分性
第8回 直積空間
第9回 条件付期待値
第10回~第11回 収束概念  
第12回 確率過程と情報系、停止時刻(stopping times)
第13回~第14回 離散時間のマルチンゲール
第15回 フィードバック
成績評価の方法・観点 宿題(50%)、期末試験(50%)
履修要件 極限操作など微分積分・解析の知識を有していること。
宿題及び復習に十分な時間を費やすことができること。
授業外学習(予習・復習)等 復習は必須です。また、次の授業ではどのようなことを履修するかについて把握しておいてください。
教科書
  • Probability and Stochastics, Erhan Cinlar, (Springer), ISBN:978-0-387-87858-4