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現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 経営管理大学院 専門科目 3390000 ファイナンス工学特論A

3390000 ファイナンス工学特論A

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科目ナンバリング
  • P-MGT75 60075 LJ44
開講年度・開講期 2020・後期
単位数 2 単位
授業形態 講義
配当学年 1.2
対象学生 大学院生
使用言語 日本語
曜時限 月5
教員
  • 江上 雅彦(経済学研究科 教授)
授業の概要・目的 『ファイナンス工学1』で履修した確率論の応用として、重要な確率過程をいくつか学習します。ファイナンスのモデル分析で有用な確率過程を選び、数学的な性質を理解することが目的となります。
到達目標 授業計画欄に記載した確率過程について理解すること。博士課程で必要となるテクニカルな内容を含みますので研究者養成コースの方を対象とします。
授業計画と内容 以下のトピックに関して、1つあたり3~4回を充当します。

1. Point Process
2. Random Walk
3. Renewal Process

最終週はフィードバックとします。
成績評価の方法・観点 授業への参加状況、割り当てられた箇所の発表(理解度)によって評価します。
なお最初の講義には必ず参加してください。
履修要件 ファイナンス工学1を履修済であること
授業外学習(予習・復習)等 次回内容の十分な予習は非常に大切です。
教科書
  • Adventures in Stochastic Processes, S.I. Resnick, (Birkhauser), ISBN:ISBN:0-8176-3591-2