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リスクマネジメント論

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科目ナンバリング
  • G-ENG01 5F223 LE24
開講年度・開講期 2020・後期
単位数 2 単位
授業形態 講義
配当学年 修士・博士
対象学生 大学院生
使用言語 英語
曜時限 水3
教員
  • Cruz Ana Maria(防災研究所 教授)
  • 横松 宗太(防災研究所 准教授)
授業の概要・目的 本講義では都市・地域における災害や資源・環境に関する多様なリスクをマネジメントするための代表的な方法論を学ぶ.経済学におけるリスク下の意思決定原理やファイナンス工学による資産価値の評価手法を理解し,公共プロジェクトを対象とした応用問題に取り組む.
到達目標 1)代表的なリスクの概念とリスクマネジメントのプロセスの理解
2)期待効用理論の理解
3)ファイナンス工学の基礎の理解
4)公共プロジェクトを対象とした応用問題の考察
授業計画と内容 リスクマネジメントの基本フレーム(2回)
1-1 リスクとは
1-2 リスクマネジメントの技術

不確実性下の意思決定理論の基礎(3回)
2-1 ベイズの定理
2-2 期待効用理論

ファイナンス工学(6回)
3-1 資本資産評価モデル
3-2 オプション価格理論
3-3 無裁定定理
3-4 ブラックショールズ方程式

プロジェクトの意思決定手法(3回)
4-1 決定木解析
4-2 リアルオプションアプローチ

学習到達度の確認(1回)
5 学習到達度の確認
成績評価の方法・観点 平常点(20%),レポート点(80%)で総合的に評価を行う.
履修要件 確率の基礎
授業外学習(予習・復習)等 講義中に適宜指示する。
教科書
  • なし
参考書等
  • 1.Ross, S.M.: An Elementary Introduction To Mathematical Finance, Cambridge University Press, 1999 2.Sullivan W.G.: Engineering Economy, Pearson, 2012