演習(４回生)
JA | EN
| 科目ナンバリング |
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| 開講年度・開講期 | 2020・後期 |
| 単位数 | 2 単位 |
| 授業形態 | 演習 |
| 配当学年 | ４回生 |
| 対象学生 | 学部生 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 曜時限 | 水4・5 |
| 教員 |
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| 授業の概要・目的 | ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。ファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析的に解が求まるケースよりも、数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABでコードを書いてもらい、実践的な能力を高めます。 |
| 到達目標 | 数値計算の方法とその応用について実務的な能力を身につける |
| 授業計画と内容 | １．有限差分法による偏微分方程式の解法（続き） クランク・ニコルソン法 アメリカン・オプションの価格付け（自由境界問題） ２．モンテカルロシミュレーションによる派生証券の価格付け 制御変数法 Importance Sampling ３．接合関数（コピュラ）のシミュレーション 最終週にまとめを行います。 |
| 成績評価の方法・観点 | 出席およびプログラミング課題の提出、積極的な活動を評価します。 |
| 履修要件 | 確率・統計の知識を有していること |
| 授業外学習（予習・復習）等 | 課題の提出は必須です。これが復習となります。 |
