演習(4回生)
JA | EN
科目ナンバリング |
|
開講年度・開講期 | 2020・後期 |
単位数 | 2 単位 |
授業形態 | 演習 |
配当学年 | 4回生 |
対象学生 | 学部生 |
使用言語 | 日本語 |
曜時限 | 水4・5 |
教員 |
|
授業の概要・目的 | ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。ファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析的に解が求まるケースよりも、数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABでコードを書いてもらい、実践的な能力を高めます。 |
到達目標 | 数値計算の方法とその応用について実務的な能力を身につける |
授業計画と内容 | 1.有限差分法による偏微分方程式の解法(続き) クランク・ニコルソン法 アメリカン・オプションの価格付け(自由境界問題) 2.モンテカルロシミュレーションによる派生証券の価格付け 制御変数法 Importance Sampling 3.接合関数(コピュラ)のシミュレーション 最終週にまとめを行います。 |
成績評価の方法・観点 | 出席およびプログラミング課題の提出、積極的な活動を評価します。 |
履修要件 | 確率・統計の知識を有していること |
授業外学習(予習・復習)等 | 課題の提出は必須です。これが復習となります。 |