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現在位置: ホーム ja シラバス(2020年度) 経済学部 演習(4回生) 演習(4回生)

演習(4回生)

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科目ナンバリング
  • U-ECON00 30030 SJ43
  • U-ECON00 40040 SJ43
開講年度・開講期 2020・後期
単位数 2 単位
授業形態 演習
配当学年 4回生
対象学生 学部生
使用言語 日本語
曜時限 水4・5
教員
  • 江上 雅彦(経済学研究科 教授)
授業の概要・目的 ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。ファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析的に解が求まるケースよりも、数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABでコードを書いてもらい、実践的な能力を高めます。
到達目標 数値計算の方法とその応用について実務的な能力を身につける
授業計画と内容 1.有限差分法による偏微分方程式の解法(続き)
 クランク・ニコルソン法
 アメリカン・オプションの価格付け(自由境界問題)
2.モンテカルロシミュレーションによる派生証券の価格付け
 制御変数法
 Importance Sampling
3.接合関数(コピュラ)のシミュレーション

最終週にまとめを行います。
成績評価の方法・観点 出席およびプログラミング課題の提出、積極的な活動を評価します。
履修要件 確率・統計の知識を有していること
授業外学習(予習・復習)等 課題の提出は必須です。これが復習となります。