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You are here: Home en Syllabuses (2020) Faculty of Economics advanced seminar 4 advanced seminar

advanced seminar

JA | EN

Numbering Code
  • U-ECON00 30030 SJ43
  • U-ECON00 40040 SJ43
Term 2020/First semester
Number of Credits 2 credits
Course Type Seminar
Target Student Undergraduate
Language Japanese
Day/Period Wed.4・5
Instructor(s)
  • Graduate School of Economics, Professor EGAMI MASAHIKO
Outline and Purpose of the Course ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。ファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析的に解が求まるケースよりも、数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABでコードを書いてもらい、実践的な能力を高めます。
Course Goals 数値計算の方法とその応用について実務的な能力を身につける
Schedule and Contents 1.プログラミングの基礎
計算誤差について
線形方程式の解法
数値積分の方法
2 格子モデルによる派生証券の価格付け
3.有限差分法による偏微分方程式の数値的解法
Explicit 法
Implicit 法
最終週にまとめを行います。
Grading Policy 出席およびプログラミング課題の提出、積極的な活動を評価します。
Prerequisites 確率・統計の知識を有していること
Preparation and Review 課題の提出は必須です。これが復習となります。