advanced seminar
JA | EN
| Numbering Code |
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| Term | 2020/First semester |
| Number of Credits | 2 credits |
| Course Type | Seminar |
| Target Student | Undergraduate |
| Language | Japanese |
| Day/Period | Wed.4・5 |
| Instructor(s) |
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| Outline and Purpose of the Course | ファイナンス工学に必要な数値計算テクニックを学びます。ファイナンスの実務で遭遇する問題をコンピュータで解法するための方法を学びます。実際、解析的に解が求まるケースよりも、数値計算によって派生証券の価格を求めるケースが圧倒的に多いため、この分野を押さえておくことは大変重要です。参加者にはMATLABでコードを書いてもらい、実践的な能力を高めます。 |
| Course Goals | 数値計算の方法とその応用について実務的な能力を身につける |
| Schedule and Contents | １．プログラミングの基礎 計算誤差について 線形方程式の解法 数値積分の方法 ２ 格子モデルによる派生証券の価格付け ３．有限差分法による偏微分方程式の数値的解法 Explicit 法 Implicit 法 最終週にまとめを行います。 |
| Grading Policy | 出席およびプログラミング課題の提出、積極的な活動を評価します。 |
| Prerequisites | 確率・統計の知識を有していること |
| Preparation and Review | 課題の提出は必須です。これが復習となります。 |
